{"id":2597,"date":"2020-01-10T18:32:47","date_gmt":"2020-01-10T15:32:47","guid":{"rendered":"https:\/\/roboforex.com\/blog\/?p=2597"},"modified":"2026-05-26T10:53:08","modified_gmt":"2026-05-26T07:53:08","slug":"creating-a-trading-strategies-based-on-the-mean-reversion-and-momentum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/roboforex.com\/es\/blog\/2020\/01\/10\/creating-a-trading-strategies-based-on-the-mean-reversion-and-momentum\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n de estrategias comerciales basadas en la reversi\u00f3n a la media y el impulso"},"content":{"rendered":"\n

Creo que las investigaciones sobre los sistemas comerciales son el tema principal de la construcción de estrategias comerciales<\/a>. Nuestro objetivo principal es construir una estrategia, que tendrá éxito en el futuro y no solo en las pruebas retrospectivas (ajuste de curvas). Es por eso que considero correcto comenzar el tema con la descripción de los dos enfoques para la creación de estrategias comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Dos enfoques para la investigación de sistemas comerciales: minería de datos y estadísticas versus investigación de estructura de mercado<\/p>\n\n\n\n

\"Investigación<\/figure>\n\n\n\n

<\/span>Investigación de estructura de mercado<\/a><\/span><\/h3>\n\n\n\n

Comprender la esencia de la ineficiencia, que subyace a las ganancias del sistema. Para especular, la base de esto puede expresarse en el aforismo de Buffett: \"Si has estado jugando póker durante media hora y todavía no sabes quién es el idiota, tú eres el idiota\". Si no sabe quién pierde en el intercambio, entonces pierde. Deberías saberlo cuando operas. Para ganar dinero en un sistema, otros operadores deben perder en este sistema. Nuevamente, el comercio es un juego de suma cero. Comprender el fenómeno del mercado es muy diferente de \"arrastrar opiniones al mercado\".<\/p>\n\n\n\n

Primero, formulamos una hipótesis sobre el comportamiento de uno u otro tipo de participante. Luego expresamos esta hipótesis en términos de precio, volumen, etc. Y solo entonces probamos esta hipótesis en la historia. Si \"se unió\" exactamente como asumimos, entonces las posibilidades de que esto sea solo un accidente son extremadamente bajas. de esta manera obtenemos al mismo tiempo tanto la robustez \"incorporada\" como el \"disparador\", cuyo rendimiento nos permite juzgar que el fenómeno ha muerto.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Existen algunos patrones<\/a> de comportamiento comunes de los fondos mutuos, por ejemplo, unos días antes de fin de mes venden acciones<\/a> líquidas y en los primeros dos o tres días del comienzo del nuevo mes, las vuelven a comprar. Por lo tanto, puede identificarlos e intentar construir estrategias comerciales de reversión a la media basadas en estos movimientos de precios.<\/li>\n\n\n\n
  2. En Brasil en 2014 hubo heladas y el precio del café aumentó significativamente. Fue como una gran pérdida de cosecha de café. Aquellos que tenían acceso a datos sobre el volumen de café brasileño para la exportación en certificados de exportación vieron que los volúmenes preparados para la exportación no disminuyeron mucho. * Para la exportación, primero debe obtener un certificado (debe proporcionar información sobre el volumen y el lote<\/a> de café para el análisis). En otras palabras, los agricultores vieron que el daño por heladas no era tan fuerte y vendieron café con valentía. El precio luego regresó a los niveles anteriores.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Ventajas de este enfoque:<\/p>\n\n\n\n